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★每日债市参考(2016.12.23)
中国债券信息网 2016-12-23 13:10
【今日关注】
1.周四,央行开展了1000亿元7天期、700亿元14天期和500亿元28天期逆回购操作。
2.今日,财政部计划发行2016年第五十七期记账式贴现国债,91天期国债的计划发行量为60亿元,缴款日和上市日分别为12月26日和28日,采用多重价格(混合式)招标方式。
【市场评述】
银行间利率市场--收益率继续下行
周四,银行间利率市场情绪转暖,各期限收益率继续下行。国债方面,5年期160015成交在3.07%,降5bp;7年期160006成交在3.13%,降12bp;10年期160017成交在3.17%,降4bp。金融债方面,3年期国开160208成交在3.7%,降11bp;5年期国开160206成交在3.72%,降9bp;7年期国开160207成交在3.85%,降9bp;10年期国开160210成交在3.705%,降2.5bp。
银行间资金市场--资金面偏松
周四,央行公开市场净投放600亿。市场跨年需求旺盛,供给有所增加,隔夜资金十分宽松。开盘,隔夜回购利率报在2.13%;7天回购利率报在2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.24%;7天回购加权利率收报2.79%。存单市场交投活跃。
信用债市场--收益率继续下行
周四,信用债市场继续呈现回暖态势,资金面紧张局面进一步缓解,买盘信心增强,交投表现活跃,推动成交收益率继续明显下行。但市场观点仍有分歧,部分投资者认为跨年与跨春节时点的资金面表现仍具不确定性,且债市去杠杆仍将继续推进,因而选择保持适度谨慎。从具体成交看,剩余期限0.22年的16大唐集SCP006成交于4.6%,较前下行超过25bp;剩余期限2.11年的16中石油MTN001成交于4%,较前下行超过10bp。
利率互换市场--利率下行
周四,IRS市场交投活跃,利率下行。repo方面,repo 5y开在3.80%,之后在3.78%-3.81%的区间震荡成交。午后利率继续下行,repo 5y全天最低成交在3.73%的点位。repo 1y则成交在3.30%-3.35%的区间。shibor方面,shibor 1y成交在3.70%,shibor 5y成交在4.32%-4.40%的区间。当日7d repo定盘在2.70%,下行30bp;3m shibor定盘在3.2267%,上涨1.03bp。
市场收益率水平:
国债 固息金融债(国开) 银行间市场回购利率 SHIBOR
期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp期限 利率% 日变化bp
1Y 2.87 -5 1Y 3.73 -11 1D 2.24 -17 O/N 2.3410 -0.40
3Y 3.06 +0 3Y 3.76 -8 7D 2.79 -49 1W 2.5440 +0.00
5Y 3.07 -7 5Y 3.76 -9 14D 4.20 -32 2W 2.7700 +1.00
7Y 3.18 -7 7Y 3.86 -9 21D 5.54 -138 1M 3.2371 +1.61
10Y 3.19 -9 10Y 3.74 -8 1M 5.41 -15 3M 3.2267 +1.03
15Y 3.57 -8 15Y 4.01 -7 6M 3.2442 +1.30
20Y 3.60 -8 20Y 4.05 -6 9M 3.2827 +0.60
                  1Y 3.3455 +1.06
(注:以上数据是一交易日的)
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