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★每日债市参考(2016.12.26)
中国债券信息网 2016-12-26 13:08
【今日关注】
1.上周五,央行开展了900亿元7天期、500亿元14天期和50亿元28天期逆回购操作。
2.上周五,财政部发行了2016年第五十七期记账式贴现国债,91天期国债的中标利率为2.7876%-2.8275%,全场倍数为3.63倍。
【市场评述】
银行间利率市场--收益率涨跌互现
上周五,银行间利率市场成交量较前日减少,各期限收益率涨跌互现。国债方面,7年期160006成交在3.11%,降2bp;10年期160017成交在3.15%,降2bp。金融债方面,3年期国开160208成交在3.65%,降5bp;5年期国开160206成交在3.685%,降3.5bp;10年期国开160210成交在3.72%,升1.5bp。
银行间资金市场--资金面偏松
上周五,央行公开市场净回笼50亿。市场跨年需求旺盛,各期限供给都十分充裕。开盘,隔夜回购利率报在2.13%;7天回购利率报在2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.16%;7天回购加权利率收报2.58%。存单市场交投活跃。
信用债市场--收益率下行
上周五,资金面好转,信用债市场买盘情绪良好,需求有所恢复。短融成交以剩余期限7m以内高评级品种为主,收益率震荡下行;中票交投较为活跃,收益率大幅下行,例如,剩余期限4.38年,AAA评级的16中油股MTN001成交在4.05%。
利率互换市场--利率上行
上周五,IRS市场交投活跃,利率整体上行。repo方面,repo 5y率先成交在3.765%,国债期货低开,市场上下来回震荡,repo曲线先抑后扬。全天repo 5y最高成交在3.7925%,最低成交在3.7225%。repo 1y最高成交在3.355%,最低成交在3.31%。shibor方面,成交寥寥。当日7d repo定盘在2.55%,下行15bp;3m shibor定盘在3.2337%,上涨0.70bp。
市场收益率水平:
国债 固息金融债(国开) 银行间市场回购利率 SHIBOR

期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp
1Y 2.72 -16 1Y 3.47 -26 1D 2.1641 -7.83 O/N 2.3230 -1.80
3Y 3.00 -6 3Y 3.71 -5 7D 2.5786 -20.97 1W 2.5430 -0.10
5Y 3.00 -7 5Y 3.75 -0 14D 3.6977 -50.59 2W 2.7760 +0.60
7Y 3.13 -4 7Y 3.85 -1 21D 4.9925 -54.39 1M 3.2558 +1.87
10Y 3.18 -1 10Y 3.77 +3 1M 4.0756 -133.75 3M 3.2337 +0.70
15Y 3.55 -2 15Y 4.00 -1 6M 3.2515 +0.73
20Y 3.58 -2 20Y 4.05 -0 9M 3.2873 +0.46
1Y 3.3546 +0.91
(注:以上数据是一交易日的)
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